Коэффициент Сортино
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 23 декабря 2019 года; проверки требуют 2 правки.
Коэффициент Сортино — показатель, позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии.
Коэффициент Сортино рассчитывается аналогично коэффициенту Шарпа, однако вместо волатильности портфеля используется так называемая «волатильность вниз». В этом случае волатильность рассчитывается по доходностям ниже минимального допустимого уровня доходности портфеля (MAR).
Расчет коэффициента
[править | править код],
где:
- — средняя доходность портфеля,
- — минимально допустимый уровень доходности портфеля,
- — «волатильность вниз»:
- .
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Коэффициент Сортино на ресурсе Investopedia (англ.)
Типы |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моделирование | |||||||||
Прочие понятия |