Економетрија

Економетрија се бави примјеном статистичких метода на економске податке. Економисти користе статистику за тестирање својих теорија или прављење предвиђања будућих кретања у економији. Пошто економски подаци нису експерименталне природе, а неријетко се јављају и случајности, у економетрији се користе стохастички умјесто детерминистичких модела.

Економетрија је "the quantitative analysis of actual economic phenomena based on the concurrent development of theory and observation, related by appropriate methods of inference". An introductory economics textbook describes econometrics as allowing economists "to sift through mountains of data to extract simple relationships". Jan Tinbergen is one of the two founding fathers of econometrics. The other, Ragnar Frisch, also coined the term in the sense in which it is used today.

A basic tool for econometrics is the multiple linear regression model. Econometric theory uses statistical theory and mathematical statistics to evaluate and develop econometric methods. Econometricians try to find estimators that have desirable statistical properties including unbiasedness, efficiency, and consistency. Applied econometrics uses theoretical econometrics and real-world data for assessing economic theories, developing econometric models, analysing economic history, and forecasting.

Основни модели: линеарна регресија

Основни алат за економетрију је модел вишеструке линеарне регресије. У савременој економетрији, други статистички алати се често користе, али је линеарна регресија и даље најчешће коришћена полазна тачка за анализу. Процена линеарне регресије на две варијабле могу се визуализовати као уклапање линије кроз тачке података које представљају упарене вредности независних и зависних променљивих.

Окунов закон који представља однос раста БДП-а и стопе незапослености. Уклопљена линија се налази коришћењем регресионе анализе.

На пример, размотрите Окунов закон, који повезује раст БДП-а са стопом незапослености. Овај однос је представљен у линеарној регресији где је промена стопе незапослености ($\Delta \ {\text{Незапосленост}}$) функција пресека ($\beta _{0}$), дата вредност раста БДП-а помножена коефицијентом нагиба $\beta _{1}$ и термин грешке, $\varepsilon$:

$\Delta \ {\text{Незапосленост}}=\beta _{0}+\beta _{1}{\text{Раст}}+\varepsilon .$

Непознати параметри $\beta _{0}$ и $\beta _{1}$ се могу проценити. Овде се процењује да је $\beta _{0}$ 0,83 и $\beta _{1}$ се процењује на -1,77. То значи да ако се раст БДП-а повећа за један процентни поен, предвиђа се пад стопе незапослености за 1,77 * 1 поен, док се остало држи константним. Модел би се затим могао тестирати на статистичку значајност у погледу тога да ли је повећање раста БДП-а повезано са смањењем незапослености, као што је претпостављено. Ако се процена $\beta _{1}$ није значајно разликовала од 0, тест не би успео да пронађе доказе да су промене у стопи раста и стопи незапослености биле повезане. Варијанца у предвиђању зависне варијабле (незапослености) као функција независне варијабле (раст БДП) дата је у полиномским најмањим квадратима.

Историја

Предности примјене математике и статистике на област економије су уочене врло брзо. У другом дијелу 17. вијека, Сир Вилијам Пити је 1676. године објавио један веома важан чланак о методолошким основама економетрије. По Џејфију Лион Валрас, професор на Универзитету Луизијане је препознат као зачетник економске теорије опште равнотеже која се сматра теоријском основом модерне економије.

29. децембра 1930. године у Кливленду, група економиста, статистичара и математичара је основала „Друштво економетрије“ с циљем промовисања математичких и статистичких теорија у вези с економијом. Тада је основан двомјесечни часопис „Econometrica“ који се први пут појавио у јануару 1933. године. Развој симултаних модела једначина које би се могле користити у временским серијама за економска предвиђања, био је моменат када је економетрија постала посебна област економије. Симултани модели су и данас веома битан дио економетрије.

Литература

• Econometric Theory book on Wikibooks
• Giovannini, Enrico Understanding Economic Statistics, OECD Publishing, 2008, ISBN 978-92-64-03312-2
• Alpha C. Chiang and Kevin Wainwright, [1967] 2005. Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill Irwin. Contents.
• E. Roy Weintraub, 1982. Mathematics for Economists, Cambridge. Contents.
• Stephen Glaister, 1984. Mathematical Methods for Economists, 3rd ed., Blackwell. Contents.
• Akira Takayama, 1985. Mathematical Economics, 2nd ed. Cambridge. Contents.
• Nancy L. Stokey and Robert E. Lucas with Edward Prescott, 1989. Recursive Methods in Economic Dynamics, Harvard University Press. Desecription and chapter-preview links.
• A. K. Dixit, [1976] 1990. Optimization in Economic Theory, 2nd ed., Oxford. Description and contents preview.
• Kenneth L. Judd, 1998. Numerical Methods in Economics, MIT Press. Description and chapter-preview links.
• Michael Carter, 2001. Foundations of Mathematical Economics, MIT Press. Contents.
• Ferenc Szidarovszky and Sándor Molnár, 2002. Introduction to Matrix Theory: With Applications to Business and Economics, World Scientific Publishing. Description and preview.
• D. Wade Hands, 2004. Introductory Mathematical Economics, 2nd ed. Oxford. Contents.
• Giancarlo Gandolfo, [1997] 2009. Economic Dynamics, 4th ed., Springer. Description and preview.
• John Stachurski, 2009. Economic Dynamics: Theory and Computation, MIT Press. Description and preview.
• Chiang, Alpha C.; Kevin Wainwright (2005). Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGraw-Hill Irwin. стр. 3—4. ISBN 978-0-07-010910-0. 
• Samuelson, Paul (1947) [1983]. Foundations of Economic Analysis. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-31301-9. 
• Schumpeter, J.A. (1954). Elizabeth B. Schumpeter, ур. History of Economic Analysis. New York: Oxford University Press. стр. 209—212. ISBN 978-0-04-330086-2. OCLC 13498913. 
• Schnieder, Erich (1934). „Johann Heinrich von Thünen”. Econometrica. 2 (1): 1—12. ISSN 0012-9682. JSTOR 1907947. OCLC 35705710. doi:10.2307/1907947. 
• Jevons, W. Stanley (1871). The Principles of Political Economy, pp. 4, 25. Macmillan. „The Theory of Political Economy, jevons 1871.” 
• Nicola, PierCarlo (2000). Mainstream Mathermatical Economics in the 20th Century. Springer. стр. 4. ISBN 978-3-540-67084-1. Приступљено 2008-08-21. 
• Hotelling, Harold (1990). „Stability in Competition”. Ур.: Darnell, Adrian C. The Collected Economics Articles of Harold Hotelling. Springer. стр. 51, 52. ISBN 978-3-540-97011-8. OCLC 20217006. Приступљено 2008-08-21. 
• Gibbons, Robert (1992). Game Theory for Applied Economists. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. стр. 14, 15. ISBN 978-0-691-00395-5. 

Спољашње везе

• Journal of Financial Econometrics
• Econometric Society
• The Econometrics Journal
• Journal of Financial Econometrics
• The Econometrics Journal
• Econometric Links
• Teaching Econometrics (Index by the Economics Network (UK))
• Applied Econometric Association
• The Society for Financial Econometrics
• The interview with Clive Granger – Nobel winner in 2003, about econometrics
• „Antoine Augustin Cournot, 1801-1877”. The History of Economic Thought Website. The New School for Social Research. Архивирано из оригинала 2000-07-09. г. Приступљено 2008-08-21.